Prof. Fausto Mignanego

Fausto Mignanego, genovese, è sposato con Simonetta, tre figli

 

E’ Professore ordinario di Matematica per le Decisioni Economiche presso l'Università Cattolica del S. Cuore sede di Milano, dal 1999

 

Ha lavorato nell’Università italiana prima come Ricercatore dal 1980, nell'ambito dell'Analisi funzionale, della Teoria dei controlli e della Teoria dei giochi.

 

In seguito, come Docente, dal 1987 ha tenuto corsi di Analisi Matematica,  di Analisi Funzionale, di Istituzioni di matematiche per Biologi e per Chimici, di Matematica generale per Economisti, di Calcolo delle probabilità


Ha tenuto insegnamenti di Teoria delle decisioni, Statistica e Matematiche di base, presso Enti Regionali (Istituto “F. Santi” e SOGEA,Regione Liguria) e Consorzi privati (Consorzio Genova Aziende), nell'ambito di corsi per il “Master in "Gestione delle Tecnologie".

 

E’ stato direttore scientifico del Master in Tecnica e gestione delle Assicurazioni presso l’Università Cattolica.

 

Ha coordinato e progettato corsi di matematica di base, equazioni differenziali e variabile complessa, nelle Università di Mogadiscio e di Kampala, nell’ambito della cooperazione per l’Africa presso il Ministero italiano degli Esteri

 

Ha fatto ricerca e condotto seminari nell’Università di Montreal, come visiting professor

 

Attualmente insegna Matematica Generale I e II, Calcolo delle probabilità per il corso di Laurea in Scienze Statistiche Attuariali ed Economiche dell’Università Cattolica di Milano.

 

Ha tenuto lezioni presso il dottorato "Matematica per l'Analisi dei Mercati finanziari" di cui è membro del Collegio Docenti.

 

E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche comparse su riviste italiane e straniere .

 

Fra gli svariati campi di interesse, quello che oggi rappresenta l'area di maggior impegno ed approfondimento, si inserisce nella Teoria dei giochi di Stackelberg statici e dinamici, nella Programmazione a più livelli, e più in generale, nella modellistica matematica per problemi economici,  finanziari e attuariali.

 

I lavori più recenti vertono  sugli equilibri di Nash e di Stackelberg, con presenza di vincoli sulle variabili decisionali, sulla ricerca delle strategie più consone all'esistenza degli equilibri stessi e sull'approfondimento delle nozioni di razionalità dei giocatori e credibilità delle strategie, con applicazioni ai mercati finanziari e con particolare riguardo al problema dell'imitazione fra agenti nei mercati azionari, del problema del prezzo più efficiente nelle opzioni americane e di nuove polizze vita.